Méthodologie

Sources des données

DRC Data ne produit pas de statistiques primaires : les séries sont compilées à partir des publications de leurs producteurs (Banque centrale du Congo, Banque mondiale, administrations publiques, etc.). Chaque fiche série indique le producteur ; la liste complète, avec le nombre de séries par producteur, figure sur la page Sources.

Les valeurs sont reprises telles que publiées par la source, sans correction ni désaisonnalisation, sauf mention contraire dans la fiche (champ « Notes »). L'unité et, le cas échéant, le multiplicateur (milliers, millions, milliards) sont indiqués sur chaque fiche et dans les fichiers téléchargés.

Périodes et fréquences

Chaque observation est rattachée à une période, datée du premier jour de la période. Ainsi, 1960 est daté du 1^er janvier 1960, 2021-10 du 1^er octobre 2021 et 2021-T2 du 1^er avril 2021. Les séries journalières conservent leur date.

Chaque observation porte un statut : définitif, provisoire ou estimé, repris de la source lorsqu'elle le précise.

Agrégation vers une fréquence plus basse

Pour comparer des séries de fréquences différentes, les outils d'analyse convertissent toujours vers la fréquence la plus basse (par exemple de mensuel à annuel), jamais l'inverse : aucune valeur n'est interpolée. Trois méthodes sont proposées :

• Moyenne de la période (par défaut) : adaptée aux prix, indices et taux ;
• Fin de période (dernière valeur observée) : adaptée aux encours et stocks ;
• Somme : adaptée aux flux (production, recettes, exportations).

Une période agrégée est écartée si elle compte trop peu d'observations : moins de 50 % des points attendus pour la moyenne ou la fin de période ; pour une somme, 100 % des points pour une série mensuelle ou trimestrielle et 90 % pour une série journalière ou hebdomadaire. Les périodes écartées sont signalées dans les résultats.

Transformations

Les transformations sont appliquées après l'agrégation, puis la fenêtre de dates demandée est découpée (la première période de la fenêtre dispose ainsi de sa valeur de comparaison). Notation : x(t) est la valeur de la période t.

Niveau

Valeur publiée, sans transformation.x(t)

Base 100

Rapporte la série à une période de référence (par défaut la première valeur de la fenêtre) pour comparer des évolutions de séries d'unités différentes.100 × x(t) / x(base)

Glissement annuel (%)

Variation par rapport à la même période de l'année précédente ; élimine l'essentiel des effets saisonniers. Pour une série journalière ou hebdomadaire, la valeur de comparaison est l'observation la plus proche dans les 7 jours précédant la date anniversaire.100 × (x(t) / x(t − 1 an) − 1)

Variation d'une période à l'autre (%)

Variation par rapport à la période précédente observée (mois précédent pour une série mensuelle).100 × (x(t) / x(t − 1) − 1)

Différence première

Variation absolue, dans l'unité de la série.x(t) − x(t − 1)

Logarithme népérien

Transforme une croissance exponentielle en droite ; non défini pour les valeurs nulles ou négatives (valeur manquante).ln x(t)

Statistiques descriptives

Calculées sur les valeurs transformées de la fenêtre choisie : nombre d'observations, valeurs manquantes, moyenne, médiane, écart-type d'échantillon (dénominateur n − 1), minimum et maximum avec leur date, première et dernière valeur, et taux de croissance annuel moyen entre la première et la dernière valeur (non calculé si l'une des deux est nulle ou négative).

Corrélation et régression

Deux séries sont d'abord alignées sur leurs périodes communes ; seules les paires complètes sont utilisées. Avec moins de trois paires, aucun coefficient n'est calculé.

Coefficient de Pearson (r)

Mesure l'intensité d'une relation linéaire, de −1 (relation inverse parfaite) à +1 (relation directe parfaite) ; 0 signifie l'absence de relation linéaire. Sensible aux valeurs extrêmes. Un intervalle de confiance à 95 % est fourni par la transformation de Fisher :tanh(atanh(r) ± 1,96 / √(n − 3))

Coefficient de Spearman (ρ)

Corrélation de Pearson calculée sur les rangs des valeurs : mesure une relation monotone (toujours croissante ou toujours décroissante), même non linéaire, et résiste mieux aux valeurs extrêmes.

Régression linéaire et R²

Droite des moindres carrés ordinaires y = a + b·x. Le coefficient de détermination R² (égal à r² en régression simple) indique la part de la variance de y « expliquée » statistiquement par x, entre 0 et 1.

p-value

Probabilité d'observer une corrélation au moins aussi forte si, en réalité, il n'y avait aucune relation. Une p-value faible (par convention < 0,05) indique que la relation est peu compatible avec le hasard ; elle ne dit rien de son importance économique ni de sa cause. Elle suppose des observations indépendantes, hypothèse rarement satisfaite par des séries temporelles : à interpréter avec prudence.

Décalages temporels

Corrélation entre X(t) et Y(t + k) pour plusieurs décalages k : un décalage positif signifie que X précède Y de k périodes.

Corrélation n'est pas causalité

Les séries en niveau qui croissent dans le temps sont presque toujours fortement corrélées entre elles (corrélation dite « fallacieuse »). C'est pourquoi, lorsqu'une corrélation est calculée en niveau, les outils la recalculent aussi sur les variations d'une période à l'autre : si la relation disparaît sur les variations, elle tenait sans doute à la tendance commune. Comparer les glissements annuels ou les variations est en général plus informatif que comparer des niveaux.

Révisions et mises à jour

Les producteurs révisent régulièrement leurs chiffres (données provisoires devenant définitives, changement d'année de base, rétropolation). Lors d'une mise à jour, DRC Data remplace les valeurs par celles de la dernière publication de la source : une valeur téléchargée à une date donnée peut donc différer d'une valeur téléchargée plus tard. Pour la reproductibilité, conservez le fichier téléchargé et citez la date de consultation (voir Comment citer).

Le calendrier de mise à jour dépend de chaque producteur. La date de la dernière observation figure sur chaque fiche et dans le catalogue.